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数学教学

利用数学模型对金融进行精准分析

时间:2017/8/30 10:42:37   作者:小刁   来源:www.jiaoyulw.com   阅读:272   评论:0
内容摘要:  随着现代经济的不断发展,金融业在各行业中的位置不可撼动,又以各类银行作为主导。银行与人类的社会生活密不可分,金融市场竞争十分激烈,各类银行只需从各个方面突出自身的优势,减小自身假贷存在的风险,能使自身能在市场竞争中取得成功。    在银行服务方面,关于大多数人而言,银行在生活...

  随着现代经济的不断发展,金融业在各行业中的位置不可撼动,又以各类银行作为主导。银行与人类的社会生活密不可分,金融市场竞争十分激烈,各类银行只需从各个方面突出自身的优势,减小自身假贷存在的风险,能使自身能在市场竞争中取得成功。
  
  在银行服务方面,关于大多数人而言,银行在生活中现已必不可少,那么关于其的服务时间的要求自然是越短越好,银行服务系统的问题现已关系到银行客户的流失量与满意度,并逐步成为各银行关注的焦点。对银行服务系统,怎样减少客戶等待时间成为现在急需解决的问题。

  银行的事务主要是金融方面,运用数学模型对金融进行精确地建模分析,对银行进行精细化管理,在快速发展的社会能力习惯市场的需要。在银行信贷方面,为了减小风险提高收益,银行需要对自身的运营状况以及其他事务对象进行信誉风险评价,计算相应的风险值,断定借款资金的额度,使银行运营效益抵押最大化。

  一、银行服务系统

  优化银行的服务系统,减少客户的等待时间,需要在客户数量、排队规则、服务窗口数量、服务时间四者间找到平衡。其间包含许大都学、运筹学、排队论的问题,能够经过数学模型运用实践问题优化排队系统。

  客户抵押的方式一般为独自来管理事务或多人一起抵押管理事务,在概率论中,客户的抵押一般能够以概率的方式表现,具有一定的规则。在建立模型中,一般假设客户的抵押相互独立并契合同一概率散布。在大都的排队系统中,泊松散布被广泛运用,银行客户的随机抵押满足平稳性、无后效性、一般性、有限性,能够假设为泊松散布。客户在以泊松流的方式抵押银行时,与他不相关的其他客户在任一时间内抵押的概率都相同且相互独立

  银行的排队规则为先到先服务,当有多条部队时,我们能够假设此刻抵押的客户会选择最短的部队进行等待,能够假设所有窗口的部队都是等长的。但在现实生活中排队系统一般上还存在丢失制,当等待时间过长或部队人数过多,部分人会选择离去不再等待服务。

  服务窗口数量的组织非常重要,若窗口数量过多是人力资源的糟蹋,若数量过少则会使客户的等待时间过长,显然客户是期望等待时间越短越好,当客户的等待时间超过一定的时间就会形成客户的流失,选择适合的窗口数量是优化服务系统的关键。

  因为银行需排队进行一位一位地服务,每位客户的服务时间(包含等待时间)一般上是随机的,随机的服务时间就需要分析断定它的概率散布。关于一般的排队问题,常用指数分布标明随机服务系统的服务时间。

  根据以上四者运用概率论、排队论等方法建立排队系统的一般模型,根据实践的状况设置相应的服务窗口数量,使银行的服务系统达到最佳平衡。再经过实践的很多详细数据,查验模型是否契合实践状况。

  二、银行信贷

  数学模型的运用在银行管理事务中十分频繁,这为银行的决策计划提供了数据上的支持。在信贷方面模糊数学的运用主要在借款风险分类、信誉等级评价、借款风险准备金的足够性和借款最佳限额四个方面,运用模糊数学建立模型能更准确地描绘信贷决策计划问题,进一步提高决策计划的质量。

  借款风险非常复杂,主要依赖于借款人的最终归还能力,与因素相关,而各因素对告贷危险分类的评判影响也是不一样的,为了综合各因素对借款风险分类的影响,使结果愈加地接近实践,应采用模糊综合评价。第一,需要构造借款风险综合评价的目标系统;第二,建立模糊识别模型。根据模糊识别模型与很多的实践数据,得到借款人的总评价分及其风险等级。

  对借款企业进行信誉等级评价必不可少。在这一模型中,能够按照《中国银行客户信誉评级方法》将借款企业信誉分为五个详细的目标:偿债能力、获利能力、经营管理、履约状况、发展能力与潜力,定期鉴定、当令调整。经过模糊综合评价,信誉等级评价在定性的基础上,进行定量化的多层次分析,表现了企业的实在信誉水平。这一模型的建立,为银行的借款决策计划提供意见与数据支持。

  因为风险准备金缺乏会形成丢失,丢失将随着风险准备金的增加而减少。而因为风险准备金过量使银行盈利减少而形成的丢失会随着风险准备金的增加丢失增加。风险准备金既不能过高,也不能过低,而应坚持一个适度的设计,这一设计应是风险准备金缺乏与风险准备金过量形成的最小丢失之和。经过建立一个信息熵决策计划模型,将风险准备金作为决策计划变量,根据灾祸系统信息熵的计算公式计算总的丢失的信息熵增加量。根据历年的数据资料计算求得最优量的风险准备金。

  根据企业借款风险分散化和借款收益最大化的准则,需要对借款行为进行量化束缚断定借款的最佳限额,以确保借款的安全性、收回性和效益性。经过借款风险分类、信誉等级评价能够断定企业经营的风险系数,以企业借款风险分散化和借款收益最大化的准则断定目标函数,模型的最优解即为借款的最佳限额。告贷最佳限额的判定提高了信贷资金的运用效率,促进了银行与企业的合作。

 

 三、结束语
  本文通过分析数学模型在银行服务系统以及银行信贷方面的应用,说明总结了数学模型在这两个方面的使用方法。综合地表现了数学模型在银行各项决策方面起到的关键性作用与数据支持。


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